한국거래소는 21일 “코스피 200리스크컨트롤지수, 주식골드지수를 개발해 산출, 발표함으로써 지수연계시장 활성화와 시장건전성 제고할 수 있을 것으로 기대된다”며 이 같은 계획을 밝혔다.
자산비중은 사전에 설정한 목표변동성과 실현변동성을 비교해 조정한다. 실현변동성은 주식시장에서 관찰된 변동성으로 코스피 200 변동성 지수의 과거 20일의 최대값을 사용한다. 목표변동성은 위험노출한도로서 6%, 8%, 10%, 12% 등 총 4종으로 구성됐다.
변동성이 증가하는 하락장세에서는 주식비중을 낮추고 안전자산의 비중을 높임으로써 주식투자위험을 일정수준 이하로 제한했다.
주식골드지수는 한국거래소와 스탠다드앤푸어즈(S&P)가 공동으로 개발했다. 코스피 200과 S&P GSCI Gold Index를 참고지수로 하며, 각 참고지수의 수익률 변화를 50대 50 동일비중으로 반영해 지수를 산출한다.
거래소 관계자는 “이번에 개발된 신규지수는 위험 분산과 안정적 수익 획득을 목표로 하는 ETF 및 인덱스 펀드 기초지수로 활용될 예정이다”며 “지수연계상품 다양화 및 장기투자자금 유입을 통한 시장건전성 제고, 수요기반 확충 등이 기대된다”고 밝혔다.
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