딥러닝의 출현으로 더 많은 데이터의 신속한 분석이 가능해짐과 동시에 더 정확하게 미래를 예측하는 것이 가능해졌다는 평이다. 실제 미국에서는 이미 많은 금융기관 및 기업들이 빅데이터와 딥러닝 기술을 활용하여 경제 및 금융시장의 상황을 분석하고 미래를 예측해 투자자문 서비스 및 트레이딩에 활용하고 있다.
유진자산운용은 ‘금융계의 알파고’로 불리는 미국의 켄쇼 테크놀로지(Kensho Technologies) 우수한 기술을 활용하기 위해 켄쇼와 플랫폼 사용 라이센스 계약을 체결한 국내 대표 로보어드바이저 회사인 디셈버앤컴퍼니와 업무제휴를 체결했다.
이 펀드는 주로 미국에 상장된 4차산업(뉴이코노미)을 선도하는 혁신기업에 투자하는 해외주식형 펀드이며, 미국과 한국을 대표하는 두 개의 인공지능 시스템(켄쇼+디셈버)을 활용해 투자하는 것이 가장 큰 특징이다.
먼저, 켄쇼가 머신러닝/자연어처리기술로 분석한 기업 데이터Pool에서 4차산업 관련 투자 유니버스를 구성하고, 여기에 디셈버앤컴퍼니가 자체 인공지능엔진 ‘아이작(ISAAC)’을 활용해 투자목적에 최적화된 모델포트폴리오를 도출한다.
이렇게 나온 모델포트폴리오를 유진자산운용의 자체 퀀트모델로 검증∙보완하여 80개 내외 종목으로 최종 포트폴리오를 구성한다. 한국과 미국의 AI리서치를 활용하고 펀드매니저가 마지막으로 검수하는 총 세단계 과정을 거치는 체계적인 운용전략을 마련했다.
켄쇼는 미국 하버드대, MIT 출신 및 애플 창업자 등이 만든 AI 회사로 영국 브렉시트 이후의 파운드화 변동, 트럼프 미국대통령 당선 직후의 환율 예측, 북한 미사일 실험에 따른 시장 변동, 겨울 한파의 수혜주, 시리아내전 관련주 등 세계적인 사건이 있을 때마다 정확한 예측을 내놓아 유명세를 떨쳤다는 설명이다.
최성해 기자 bada@g-enews.com
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