퀀트 투자의 선구자 제임스 시몬스, 향년 86세로 별세

역사상 가장 성공적인 퀀트 헤지 펀드를 설립한 수학자이자 냉전 시대의 암호 해독가였던 제임스 시몬스가 10일(현지시각) 86세의 나이로 별세했다고 시몬스 재단이 밝혔다.

CNBC와 로이터 등 외신에 따르면 시몬스는 거래 결정에 있어서 컴퓨터 신호를 선구적으로 사용해 ‘퀀트 왕(Quant King)’으로 명성을 떨쳤다.
시몬스는 1958년 매사추세츠 공과대학(MIT)에서 수학 학사 학위를 받고 23세에 캘리포니아 대학교 버클리에서 수학 박사 학위를 받았다. 그는 이후 1978년 40세의 나이로 학계를 떠나 트레이딩에 도전하기로 결심한 후 르네상스 테크놀로지를 설립했다.

투자 결정을 내리기 위한 수학적 모델과 알고리즘을 개척한 시몬스는 이후 르네상스에서 워런 버핏과 조지 소로즈와 같은 전설에 필적하는 업적을 남겼다.
그레고리 주커먼은 2019년의 저서 ‘시장을 해결한 사나이(The Man Who Solved the Market)’에서 르네상스의 주력 상품인 메달리온 펀드가 1988년부터 2018년까지 연간 66%의 수익률을 기록했다고 밝혔다.

기업 가치를 평가하기 위해 매출, 수익, 이익 마진과 같은 펀더멘털을 연구하는 대부분의 투자자와 달리, 시몬스는 시장의 비효율성과 거래 패턴을 활용하기 위해 전적으로 자동 거래 시스템에 의존했다.

시몬스는 2007년 뉴욕의 한 콘퍼런스에서 “우리는 물리학자, 수학자, 천문학자 및 컴퓨터 공학자를 고용하는데 그들은 일반적으로 금융에 대해 아무 것도 모른다”면서 “우리는 사람을 절대 월가에서 고용하지 않는다”고 말했다.

포브스가 추산한 순자산 규모가 310억 달러(약 42조5000억 원)에 달하는 시몬스는 1994년에 시몬스 재단을 설립했다. 그는 이후 재단 활동에 적극 참여하며 평생 동안 의학과 과학 연구 및 교육과 민주당 후보 지원 등에 수십억 달러를 기부했다.

유족으로는 부인과 세 자녀, 다섯 명의 손주 및 증손주가 있다. 시몬스 재단은 그의 사망 원인은 밝히지 않았다.


이수정 기자 soojunglee@g-enews.com