31개 美 대형은행, 연준 연례 '스트레스 테스트' 통과

미국 연방준비제도(Fed·연준)는 31개 미국 대형 은행들이 연례 건전성 테스트인 ‘스트레스 테스트’를 모두 통과했다고 26일(현지시각) 밝혔다.

로이터와 CNBC 등 외신에 따르면 연준은 미국 대형 은행들이 소비자와 기업에 대한 대출 능력을 유지하면서 심각한 경기 침체 시나리오를 견딜 수 있을 것이라고 밝혔다.
연준의 스트레스 테스트는 미국의 실업률이 10%로 치솟고 상업용 부동산 가치가 40% 급락하며, 주택 가격은 36% 하락한다는 가정하에 진행됐다.

테스트를 받은 31개 대형 은행은 거의 6850억 달러(약 953조 원)의 손실을 흡수할 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

마이클 바 연준 금융감독 부의장은 ”올해 결과는 스트레스 시나리오 하에서 대형 은행들이 총 6850억 달러의 가상 손실을 감수하고도 여전히 최소 보통주 요건보다 훨씬 더 많은 자본을 보유하고 있음을 보여준다“고 말했다.

바 부의장은 ”이는 좋은 소식이며 은행이 최근 몇 년 동안 구축한 추가 자본의 유용성을 강조한다“고 덧붙였다.

팬데믹 이후 상업용 부동산의 공실률이 기록적인 20%까지 치솟자, 투자자들은 미국 은행들의 건전성을 평가하는 연준의 스트레스 테스트를 주시해 왔다.

투자자문사 제니 몽고메리 스콧의 리서치 책임자인 크리스 마리낙은 "여러 면에서 은행들이 매우 험난한 폭풍우를 견뎌낼 수 있다는 안도감이 있어야 한다"고 말했다.
마리낙은 이어 "그렇다고 해서 상업용 부동산이 위기에서 벗어났다고 연준이 생각하는 것은 아니다”면서 “이 신용 주기는 아직 초반"이라고 지적했다.

테스트 대상 은행 중에서는 골드만삭스의 상업용 부동산 대출에 대한 예상 손실률이 15.9%로 가장 높았다. RBC USA, 캐피털 원, 노던 트러스트의 예상 손실률은 각각 15.8%, 14.6%, 13%로 그 뒤를 이었다.

시장에서는 연준의 스트레스 테스트가 상업용 부동산 대출의 대부분을 보유하고 있는 지역 은행들을 대상으로는 실시되지 않았다는 점에 대한 비판도 나왔다. 지역 은행들의 경우 대형 은행들과 비교해 규제도 덜 받고 있다.

연준의 이번 테스트 결과는 중견 은행인 실리콘밸리은행(SVB), 시그니처은행 및 퍼스트리퍼블릭이 파산한 지 1년여 만에 나온 것이다.

당시 은행들의 파산으로 연준은 금리 인상에 대한 은행의 취약성을 측정하지 못했다는 비판을 받은 바 있다.


이수정 기자 soojunglee@g-enews.com