로보어드바이저 '든든', KB증권과 퇴직연금 IRP 자문서비스 시작

국내 퇴직연금 전체 시장은 2023년 말 적립금 기준으로 382조원 규모이며, 이 중 개인형 IRP는 약 75조원으로 약 20%의 비중을 차지하고 있다. 특히 개인형 IRP는 금융감독원 통합연금포털 통계에 따르면 2022년 말 57조원에서 24% 증가하며 퇴직연금 DC 15%, 퇴직연금 DB 6% 대비 가장 높은 증가율을 기록했다.

퇴직연금 시장은 연금의 소득대체율 제고를 위한 정부의 적극적인 제도 개선과 인구 구조 변화에 따른 노후 대비 관심으로, 해마다 지속적으로 확대되고 있다.
그러나 증가하는 시장 규모에 반해 적극적인 운용은 미미한 상황으로 실적배당형 상품보다는 대부분 원리금 보장 상품 가입에 그치고 있다.

이와 같은 문제를 해결하기 위해, 올해 연말부터 기획재정부의 혁신금융서비스(금융규제 샌드박스)를 통해 퇴직연금 일임서비스가 도입되며 업라이즈투자자문은 자사가 제공하는 로보어드바이저 '든든(dndn)' 앱을 통해 퇴직연금 IRP 운용을 위한 포트폴리오 자문서비스를 출시했다.
‘든든’의 퇴직연금 전용 알고리즘은 로보어드바이저 테스트베드를 통해 지난해 말부터 운용을 개시해 최근 관련 심의를 최종 통과했다. 또한 주요 퇴직연금 사업자들과 퇴직연금 샌드박스 컨소시엄 제휴를 맺고 퇴직연금 일임서비스 출시를 위한 유통망도 확보했다.

‘든든’은 이번에 KB증권과 함께 퇴직연금 IRP 자문서비스를 가장 먼저 출시하면서, 퇴직연금 사업 확장을 위한 교두보를 마련했다.

자문 포트폴리오는 ‘든든’의 퇴직연금 알고리즘 중 ‘든든 퇴직연금 매크로알파_P’전략을 바탕으로 가장 먼저 제공되며 이후 복수의 알고리즘으로 확대 될 예정이다. 포트폴리오는 빅데이터와 모멘텀으로 구축한 국면감지모형, 알파전략으로 안정된 성과 속에서 적극적인 수익을 추구할 수 있도록 설계됐다.

‘든든 퇴직연금 매크로알파_P’알고리즘은 샤프지수 1.99, 누적 수익률 18.22%으로 준수한 성과를 보이고 있다. (로보어드바이저 테스트베드 적극투자형, 2024년 9월 26일 공시 기준)

‘든든’앱에서 KB IRP 계좌를 신규로 개설하거나, 기존 계좌를 불러오고 타 금융사의 IRP 적립금을 이전해 오는 기능을 제공하며 자문 계약을 맺으면 제공되는 포트폴리오에 따라 자문결합주문(간편주문)도 지원한다.

문일호 업라이즈투자자문 대표는 "시장 규모에 비해 아직도 미미한 수준에 머물러 있는 퇴직연금 가입자분들의 수익률과 제도에 대한 이해가 가장 큰 문제"라며 "모든 국민들의 노후 안정이라는 제1의 목표를 이루는 대표적인 퇴직연금 투자 솔루션 업체가 될 것"이라고 밝혔다.


이상훈 글로벌이코노믹 기자 sanghoon@g-enews.com